Przeciętnie m30

Inteligentny MACD M30. Inteligentne MACD M30 EA sprzedaje sygnały wskaźnika MACD Przekazywanie średniej konwersji Divergence. It wyjść na rynek z odbierania sygnałów z wskaźnika MACD w obszarze zysku, w przeciwnym razie pozycje są zamykane przez Stop Loss Stop Loss Stop jest ustawiony zgodnie na wysokie lub niskie parametry za poprzedni tydzień Nieprecyzyjny filtr oparty jest na otwartych i zamkniętych cenach. Wielkość obrotu używana do otwierania pozycji zależy od parametru RiskmoneySL. EA jest zoptymalizowany pod kątem EURUSD, M30 Należy dołączyć wykres EA do wykresu pozwalają na automatyczne zautomatyzowanie handlu Ekspert Advisor pracuje z prawidłowymi ustawieniami, które jest również odpowiednie dla innych instrumentów Jedyny czas to M30.Migicindex Magic number. RiskmoneySL Ilość pieniędzy, które można utracić, jeśli stop Loss Trigger. Profitpercentrisk Procent docelowego zysku z RiskmoneySL przy zamkniętych pozycjach. PeriodfastEMA Okres wysokiej EMA i niskiej EMA oraz okres Fast EMA MACD. PeriodMACDSMA Okres wygładzania średniej ruchomej od różnica pomiędzy Slow EMA i Fast EMA. PeriodsEMEMA okres High EMA i niskich wskaźników EMA oraz okres wolnej EMA MACD. Przeprowadzka Średnia. Średnia przemieszczeniowa,,..EMA 50 - 50.EMA 100 - 100.EMA 200 - 200. Metafora EMA 4 Średnia ruchoma. MACD MACD-kombi. , EMA 50, EMA 100 EMA 200,, EMA 200, EMA 100, EMA 50., EMA, EMA, EMA, 40-60, EMA, MACD. Średnia przemieszczeniowa,. ,. . EMA, -,. - - 1, -. 15-. GBP USD, USD JPY, GBP JPY,. ,,, -,,,,,,,, EMA. EMA, EMA,. MACD - -, MACD MACD-combo. 50,. . c 2- - wykładniczy D1, W1, MN prosty MA 1, M5, M15, M30, H H 21 217. ,,,. , 70,, 21-. -,,,,. Pliki cookie TeleTrade - cookies cookies,. 2000-2017. Teletrade D J Limited 20599 IBC 2017 Cedar Hill Crest, skrytka pocztowa 1825, willa, Saint Vincent i Grenadyny. TeleTrade TeleTrade,,,,,. ,,,. TeleTrade. PR-.MetaTrader 5 - Przykłady Testowanie wyników obliczeń średnich kroczących w MQL5. Użycie średnich kroczących jest wspólną praktyką w analizie serii czasowych na rynku, w wskaźnikach i programowaniu ekspertów. Jest to najbardziej popularna metoda wygładzania danych o cenach wersja języka MQL istnieje tuzin Moving Average algorytmów dostępnych. Ta różnica między nimi Czy rzeczywiście, czy szybkość obliczeniowa zależy od pewnego algorytmu Moving Averages Który algorytm jest szybszy. Która szybkość obliczania Moving Averages wzrosła w MetaTrader 5 w porównaniu z MetaTrader 4 Istnieje wiele pytań pojawiających się Więc, niech rozważają większość z nich. Oczywiście prędkość nowej platformy jest imponująca, ale lepiej sprawdzić to eksperymentalnie.1 Warunki testowania. Każkość obliczeniowa jest zależna od wielu czynników W związku z tym dane uzyskane w wyniku tego badania, w innych warunkach badania, byłyby różne Innymi słowy, wartości bezwzględne wydajności będą różne, ale wartości względne powinny być podobne dla platformy certiain. Ze względu na fakt, że funkcja iMA w MQL5 nie zwraca samych wyników obliczeniowych zwraca kontrolę wskaźnika, przetestujemy szybkość dwóch funkcji iMA i CopyBuffer. Testing conditions. CPU Core i7 965.Symbol EURUSD. Precyzyjny rozmiar danych 10000 elements. Client terminal autonomiczny, maksymalna liczba batonów na wykresie jest ustawiona na 10000.Moving średnich modeli MODESMA, MODEEMA, MODESMMA, MODELWMA. Dokładność prędkości obliczeniowej jest ograniczona do dwóch znaczących cyfr. Możliwa liczba wywołań funkcji Moving Averages 7.2. Jak testowaliśmy. Aby zmierzyć czas obliczania średniej ruchomości, mamy funkcję GetTickCount, która działa w milisekundach Ta dokładność nie wystarczy, więc musimy zorganizować kilka cykli w celu poprawy jakości pomiarów. Jednak jeśli będziemy wielokrotnie powtarzać pętlę wiele razy z tego samego obliczenia i dane wejściowe, wyniki będą di przeskakiwany Powodem tego jest następująca funkcja iMA tworzy kopię odpowiedniego wskaźnika technicznego w globalnej pamięci podręcznej terminala klienta Jeśli kopia wskaźnika z tymi samymi parametrami jest już obecna w globalnej pamięci podręcznej, nowa kopia jest nie jest tworzony, wzrasta licznik referencyjny kopii wskaźnika. Innymi słowy, cały wskaźnik bufora jest obliczany tylko raz w pierwszym połączeniu, a we wszystkich kolejnych wywołaniach przyjmuje tylko gotowe wartości, przelicza tylko nowe dane. Dlatego pętla powinna być zorganizowana, gdy parametry wejściowe wskaźnika są unikalne podczas cyklu Wybraliśmy trzy takie parametry średnio okres czasu i stosowaną cenę. Znaczenie wartości. Tabela 2 Wyniki. Znaczenie przypadków testowania będzie rozważane dalsze sekcje 4 1-4 7 Pozwólmy oszacować cały obraz wyników obliczeń Moving Average. Dla wygody, wyniki są przedstawione na wykresach, patrz rysunki 1-5 Typ wywołania średniej ruchomej przedstawiono na osi X, patrz tabela 2, wartości w osi Y są przedstawione w skali logarytmicznej pomnożonej przez -1, więc większe wartości oznaczają szybszą wydajność Każdy z modeli obliczeniowych SMA, EMA, SMMA, LWMA odpowiada kolumnie na wykresie. Figure 1 Wyniki testów wydajności dla różnych algorytmów Moving Average. Można zauważyć znaczną różnicę w szybkości obliczeniowej dla różnych przypadków obliczania średnich kroczących Co to znaczy? Kilka algorytmów obliczania Moving Averages, dostarczonych przez programistów MQL5 mają różne wyniki obliczeń jest szybki algorytm algorytm 6 i wolniejsze metody przypadki 3 i 4 Więc, podczas pisania programów w MQL5, należy używać algorytmów Moving Averages. Kalkulacja każdego modelu Moving Averages 0-6 jest przedstawiony szczegółowo na poniższych rysunkach, patrz tabela 2.Faktura 2 Obliczanie współczynnika MA w trybie MODESMA. Funkcja 3 Obliczanie MA MODEEMA. Faktura 4 Efektywność obliczania MA w trybie MODESMMA. Rysunek 5 Efektywność obliczania MA w trybie MODELWMA. Należy porównać wydajność obliczeniową dwóch platform MetaTrader 4 i MetaTrader 5 Wyniki są przedstawione w Tabeli 2, przypadek 0 MQL4 i przypadek 2 MQL5.Do convience, połączmy wyniki obliczeniowe wskaźnika standardu iMA na osobny wykres i tabelę, patrz rys. 6 Czas obliczania testu jest przedstawiony na osi Y. Rysunek 6 Wykres porównawczy MetaTrader 4 MetaTrader 5 wydajność obliczeniowa. Na nowa platforma MetaTrader 5 jest szybsza niż w poprzednim programie MetaTrader 4. Szybciej osiągnięto osiągnięcia dla modeli SMA, EMA i SMMA w przypadku 6 dla przypadków LWMA 2 i 5. W przypadku testów, gdy standardowy wskaźnik iMA , wydajność obliczeniowa różnych modeli jest praktycznie identyczna To nie jest prawdziwe dla funkcji bibliotecznych Dla różnych modeli wydajność różni się prawie o 0,00023. ed odpowiada zimnemu startowi, nie ma żadnych wstępnie obliczonych danych w globalnej pamięci podręcznej terminala klienta4. Case Studies. For testowania wydajności obliczeniowej średnich kroków, to beter używać skryptu, ponieważ jest w stanie wykonać wszystkie obliczenia bez czekania na zdarzenia, na przykład nowe zdarzenie typu tick, itp. Nie jest konieczne utworzenie odrębnego uniwersalnego programu dla wszystkich testów, dlatego utworzymy oddzielny skrypt dla każdego przypadku obliczeń MA. A więc, rozważmy szczegóły każdego z przypadków przeprowadzania obliczeń "Ruch średni". W tym przypadku zmierzyliśmy wynik obliczeniowy wskaźnika technicznego iMA MQL4 Obliczenia są perfomowane w programie MetaTrader4 i są przeprowadzane na wszystkich danych. Zauważmy, że planowaliśmy użyć kilku typów danych w tablicę, ale dla uproszczenia wykorzystaliśmy tylko jedną macierz z bliskimi danymi, które nie wpływają na wydajność obliczeń.5 Wyniki wyjściowe wyników. Na wyniki wyników i sprawdzanie movi ng, używałem funkcji PrintTest. Następnie można nazwać następującą tabelą: pozycją paska i tablicą danych są parametry funkcji. Zauważ, że indeksowanie tablic różni się przed i po obliczeniach. IMANTANT Ustawienie flagi AsSeries na wartość false podczas obliczeń i ustawiono na wartość true podczas drukowania wyników.6 Dodatkowe badania. W odpowiedzi na pytanie o wpływ parametrów początkowych na wyniki obliczeń wykonano dodatkowe pomiary. Jak pamiętamy, sprawa 6 ma najlepszą wydajność, więc będziemy używać go. table 3 Dodatkowe badania. Source kodu testów. Dla dodatkowych testów będziemy korzystać z programu Autotest, jego graficzny interfejs użytkownika jest przedstawiony na rys. 7.Figure 7 Autotest program do aurtomated testing. Results X osie mają logarytmiczną skalę czasową. Rysunek 8 Parametr Timeframe Y i Moving Averages obliczeniowy X. Figure 9 Parametr Period Y i Moving Averages obliczenia X. The wnioski wyniki dodatkowych badań. Parametr czasowy nie jest istotny, nie wpływa to na wydajność obliczeniową, patrz rys. 8. Okres nie jest ważnym parametrem do obliczania średniej ruchomej dla modeli SMA, EMA i SMMA. Natomiast, znacznie od 0,00373 sekundy do 0,145 sekund spowalnia obliczenia modelu LWMA, patrz rys. 9. Błędny wybór algorytmu średniej ruchomej może zmniejszyć wydajność obliczeniową programów.