Dynamicznie poruszająca się średnia formuła

Przeprowadzka Średnia. Ten przykład uczy, jak obliczyć średnią ruchową serii czasowej w programie Excel Średnia średnica ruchoma służy do wygładzania szczytów i dolin niezgodności w celu łatwego rozpoznania trendów.1 Po pierwsze, spójrzmy na nasz szereg czasowy.2 Na karcie Dane kliknij pozycję Analiza danych. Należy nacisnąć przycisk Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak.3 Wybierz Średnia ruchoma i kliknij przycisk OK.4 Kliknij pole Zakres wejściowy i wybierz zakres B2 M2. 5 Kliknij w polu Interwał i wpisz 6.6 Kliknij w polu Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3.8 Wykres wykresu tych wartości. Instrukcja, ponieważ ustawiamy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżący punkt danych W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone Wykres pokazuje tendencję wzrostową Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych.9 Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i przedziału 4. Konkluzja La rger odstępu, im więcej szczytów i dolin są wygładzane Im krótszy odstęp, im przybliżone są średnie ruchome, do rzeczywistych punktów danych. Najbardziej wiarygodny wskaźnik, którego nigdy nie słyszałeś. John jest znanym technikiem rynkowym, byłym redaktorem naczelnym Technicy rynkowi Assn Journal of Technical Analysis i wynalazca McGinley Dynamic Working w kontekście średnich kroczących w latach dziewięćdziesiątych, McGinley starał się wymyślić wskaźnik reagujący, który automatycznie odpowiadałby na surowe dane niż proste lub wykładnicze średnie ruchy. SMA Vs EMA Proste ruchome średnie Działanie cenowe SMA wyrównywane przez obliczanie ostatnich cen zamknięcia i podzielenie według liczby okresów Aby obliczyć 10-dniową prostą średnią ruchomą, należy dodać ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni i dzielić przez 10 Im płynniejsza średnia ruchoma, wolniej reaguje na ceny 50-dniowa średnia ruchoma jest wolniejsza niż 10-dniowa średnia ruchoma średnia ruchoma 10 i 20 dni może czasami niestabilność cen, która może utrudnić interpretację cen Fałszywe sygnały mogą wystąpić w tych okresach, powodując straty, ponieważ ceny mogą zbyt daleko wyprzedzać rynek. Średnia geometryczna EMA reaguje na ceny znacznie szybciej niż średnia ruchoma jest dlatego, że EMA daje większą wagę do najnowszych danych, a nie starszych danych Jest dobrym wskaźnikiem w perspektywie krótkoterminowej i świetną metodą, aby złapać krótkoterminowe trendy, dlatego handlarze używają zarówno prostych, jak i wykładniczych ruchów średnich jednocześnie dla wejścia i wyjścia Mimo to to też może pozostawić dane za sobą. Problem z ruchem średnim W swoich badaniach dotyczących średnich kroczących, które poszły znacznie dalej niż podstawowe przykłady już pokazane, McGinley stwierdził, że ruchome średnie miały wiele problemów Pierwszym problemem były niewłaściwe zastosowanie Średnie kroczące w różnych okresach działają z różnym stopniem na różnych rynkach Na przykład, jak można wiedzieć, kiedy używać 10 dni do 20 do 50 lat średnia dla dni wolnych na szybkim lub wolnym rynku Aby rozwiązać problem wybrania długości średniej ruchomej, która ma zastosowanie do obecnego rynku, McGinley Dynamic automatycznie dostosowuje się do prędkości rynku. McGinley uważa, że ​​średnia ruchoma powinna być wykorzystywanym jako mechanizm wygładzania, a nie system handlowy lub generator sygnału Jest monitorem tendencji 10-dniowa prosta średnia ruchoma jest wyłączona o pięć dni lub połowę jego długości Szanse są dobre, że duży ruch ceny już wystąpił piąty dzień 10-dniowej prostej średniej ruchomej Ponadto dziesięciodniowa średnia ruchoma powinna zostać wykreślona na pięć dni przed datą odniesienia. Następnie, McGinley stwierdził, że ruchome średnie nie były zgodne z cenami, ponieważ duże odległości pomiędzy cenami a średnią ruchoma linie McGinley starały się wyeliminować te problemy, wymyślając wskaźnik, który przytrzymałby ceny ściśle, unikał rozdzielania cen i whipsaw i automatycznie śledziłby ceny szybkie lub powolne rynki. McGinley Dynamic To zrobił z wymyśleniem McGinley Dynamic Wzór jest. McGinley Dynamic wygląda jak średnia ruchoma, ale jest to mechanizm wygładzania cen, który okazuje się lepszy niż jakakolwiek średnia ruchoma minimalizuje rozdzielenie cen, ceny whipsów i przytulów cen znacznie bliżej I robi to automatycznie, ponieważ jest to czynnik o wzorze Ze względu na obliczenia, linia dynamiczna przyspiesza w dół rynków, jak następuje ceny, ale jeszcze powoli rozwija się na rynkach na jednym chce być szybka sprzedawać na rynku w dół, a jednocześnie jeździć na rynku w miarę możliwości. Stała N określa, jak blisko jest dynamiczny indeks indeksu lub magazynu. Jeśli na przykład emulujesz 20-dniową średnią ruchomej, użyj N połowę średniej ruchomej lub w tym przypadku 10. Zdecydowanie unika makrosów, ponieważ linia dynamiczna automatycznie śledzi ceny na każdym rynku szybkim lub wolnym, to jak mechanizm kierowniczy, który pozostaje dostosowany do cen wh en rynki przyspieszają lub spowalnia Mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji handlowych McGinley wynalazł dynamikę w 1997 r. jako narzędzie rynkowe, a nie jako wskaźnik handlowy. Komisja Czy jest to narzędzie lub wskaźnik, McGinley Dynamic jest dość fascynujący instrument wynaleziony przez wykwalifikowanego technika rynku, który od prawie 40 lat prowadzi badania rynków i wskaźników. Więcej informacji na temat wskaźników i narzędzi rynkowych można znaleźć w naszym poradniku dotyczącym analizy technicznej. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa udziela środków Rezerwa Federalna do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalona w 1933 r. Jako ustawa o Bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w Inwestycje. Nie wynagrodzenieNonfarm odnosi się do każdej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. The curre skrót ncy lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: 1.Nauważnej oferty na bankructwo majątku firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Rejczy ruchoma Średnia VMA aka Indeks zmienności Dynamic Ave VIDYA. Zmienna Średnia przemieszczeniowa VMA aka Indeks zmienności Dynamiczny Średni VIDYA został opracowany przez Tushar S Chande i po raz pierwszy przedstawiony w wydaniu z marca 1992 r. Analiza techniczna zapasów towarów dostosowujących średnie kroczące do zmienności rynkowej. że osiągnięcie wykładniczej średniej ruchomej można poprawić za pomocą indeksu wartości zmienności VI w celu dostosowania okresu wygładzania w miarę zmian warunków na rynku. Pomysł polegający na tym, że przy przecięciu cen średnia powinna spowolnić, aby uniknąć porywisk, ale gdy ceny są silnie trujące średnio powinien przyspieszyć uchwycenie największych ruchów cenowych. Nie był pierwszą osobą, która by pomyślała wzdłuż tych linii George R Arrington, Ph D i w oparciu o odchylenie standardowe w technice analizy zapasów w czerwcu 1991 r. w oparciu o standardowe odchylenie w oparciu o standardowe odchylenia, generuje zmienną średnią ruchową VLMA YIDYA reprezentowała jednak ogromny krok naprzód od VLMA, ponieważ pozwalał na znacznie większe rozproszenie okresów wygładzania. Co obliczyć zmienną średnią przemieszczania. VMA VI Zamknij 1 VI VMA 1.VI Użytkownicy wybierają miarę zmienności lub siły trendu. N Wybrany przez użytkownika okres wygładzania ciągłego. Jest przykład 3-godzinnego VMA z 3-krotnym Wydajnością Ratio ER jako VI. Jak wygładzanie VIDYA jest zmieniane przez Indeks Zmienności. Zmienna Średnia Średnia Ruchu jest wyjątkowa, ponieważ nie ma górnej lub dolnej granicy jej wygładzania. Okres wygładzania VMA może trwać nieskończenie wysoki, dopóki Indeks Zmienności nie będzie równy zero, w którym to punkcie wynikowa średnia przestanie się zmieniać i być równa poprzedniej wartości VMA Gdy Indeks zmienności jest równy 1, okres wygładzania będzie równy wybranemu przez użytkownika const ant N zauważ, jak w przypadku osi Y Y, osi X 1.Jednak, jeśli indeks wartości zmienności może być wyższy niż 1, np. współczynnik odchylenia standardowego, to okres wygładzania może spaść poniżej wybranej przez użytkownika stałą Jeśli VI N 2 0 5 wówczas okres wygładzania będzie wynosił 1, co jest równe cenie Podobnie, VI, który jest używany, nie może wzrosnąć powyżej N 2 0 5, a jeśli robi to z czasem, ten wpis musi być zapisany w formule. A Spójrz na faktyczny Alpha. Ponieważ VMA jest jak sama nazwa wskazuje, zmienna, faktyczna alfa nie jest statyczna, ale ma wpływ na VI. Zmieniając stałą wartość N, interpretacja VI zmienia się znacznie. Na przykład można zobaczyć przykładową wersję Alpha i uzyskany okres wygładzania dla VMA z N 1 i N 5 Wiemy, że gdy VI 1 wskazuje, że czas idealnie trwa do okresu wygładzania N Więc najszybsze okresy wygładzania w tych przykładach wynosiłoby odpowiednio 1 i 5 to nie jest duża różnica Ale to jest zaskakujące, aby zobaczyć, co ogromny wpływ zmienia N tylko kilka punktów ma ogólny W rzeczywistości jak N zwiększa wynikające VMA postępuje wykładniczo wolniej Wpływ ten jest raczej jak kwadratowy używany przez Kaufmana w jego Adaptive Moving Average. What zmienność Indeksu use. Chande pierwotnie stosował współczynnik odchylenia standardowego jako jego VI i jest to zwykle używany, gdy ludzie mówią o VIDYA Ale później, w październiku 1995 r. artykuł z analizy technicznej zapasów towarowych identyfikujących potężne przebije Wcześniej zasugerował użycie własnego oscylatora Chande Momentum CMO. Ponieważ CMO waha się od 100 do -100, aby używać go w tej aplikacji musimy podzielić wartość absolutną podzieloną przez 100 Wynik jest identyczny z współczynnikiem efektywności ER i jest VI używany najczęściej, gdy ludzie odnoszą się do VMA Any można zmierzyć zmienność lub siłę trendu, dopóki mieści się ona pomiędzy zakresem zera do zakresu N 2 0 5, gdzie większe odczyty wskazują na silniejszy trend. Indeksy fluorescencji używane do T esting. As części wskaźnika technicznego Walka o supremację testowaliśmy przetestuje następujące wskaźniki jako indeks zmienności w zmiennej średniej Moving. Are są jakieś inne, które uważasz, że warto testować Proszę dać nam znać w sekcji komentarzy na dole. Różne przewijalne średnie przeobrażenie pliku Excel. I zebrałem Arkusz kalkulacyjny programu Excel zawierający średnią ruchów zmiennych i udostępnił go do bezpłatnego pobrania. Zawiera podstawową wersję, która pokazuje wszystkie prace i fantazyjny, który automatycznie dopasuje się do długości, jak również Indeks zmienności określony przez użytkownika Znajdź w poniższym odsyłaczu w dolnej części strony w sekcji Pobieranie wskaźników technicznych Zmienna Średnia ruchoma VMA.10 Dzienna średnia średnia ruchoma, VI 50 Współczynnik efektywności dnia. Dzięki temu Brother jest doskonałym wyjaśnieniem matematyki to jest bardzo pomocne teraz, że rozumiem jak każda część równania działa Mogę grać z jednym pytaniem VMA 1 dla punktu danych pięści po prostu użyć th e Zamknij 1 iw tym przypadku dlaczego nie wystarczy użyć Close 1 powinien być bardziej wrażliwy na zmianę cen. Muszę zgodzić się z steveplace, heteroskedacity trudno wyjaśnić o 7 00 rano lol. Glad, że okazało się, że przydatne Peter Znajduję niektóre formuły w sieci dla tych rzeczy naprawdę trudne do przeczytania, ponieważ nie mam żadnego formalnego wykształcenia matematyki Dlatego właśnie zepsuję to wszystko i pokazuję pracę, więc nie ma zamieszania. W odniesieniu do Twojego pytania VMA jest nadal wykładniczą średnią ruchliwą EMA, ale dynamiczną alfą zamiast stałą Wszystkie EMA używają swojej poprzedniej średniej, gdy idą naprzód, ale muszą być zaszczepione liczbą na początku zwykle poprzednią blisko EMA EMA 1 Zamknij EMA 1 Jeśli nadal korzystał z poprzedniego zamknięcia, to średnia będzie śledzić cenę tak blisko, aby dokładnie ją dopasować. Pobierz arkusz kalkulacyjny, jeśli już nie masz dostępu i spróbuj Przejdź do komórki J5 pod koniec formuły, że powiedzą JEŚLI J4 , J4 2 I5 1 E5-J4, zmień to czytać IF E4, E4 2 I5 1 E5-E4, wypełnij ten wzór na dole kolumny, a następnie odniesie się do poprzedniej zamknięcia zamiast poprzedniego VMA. BTW Po prostu zauważyłem, że miałem arkusz kalkulacyjny ustawiony na ręczne obliczanie update a nie automatycznie Może chcesz zmienić to lub ściągnąć ponownie, ponieważ naprawiłem to teraz. sayyed 5 lat temu. i używam VMA wraz z innymi MA s proste, exp, weighted, wa ważone, trójkątne powinny używać tego samego okres dla VMA jako okres dla innych średnich używam skrzyżowania jako moje punkty sprzedaży kupna jak inne MA s lub czy powinienem używać kierunku VMA jako mój sygnał sprzedaży kupna dzięki za support. Derry Brown 5 lat temu. Możesz zobaczyć test wyniki dla kilku z wymienionych powyżej matów. Odpowiedź na Twoje pytanie zależy od tego, czy używasz ich jako części mechanicznego systemu czy dowolnego uznania Nie badałem wyników przecięć MA między różnymi typami MA, ale nie chciałbym oczekują, że jest to skuteczne podejście. Każdy typ o f jest jedyna w swoim rodzaju, więc nie ma potrzeby używania tego samego okresu wygładzania, a VMA jest tak różna od tego, że musi być traktowana jako zupełnie odrębna średnia.